Сталина также обвиняют в романе с балериной Ольгой Лепешинской. Об их предполагаемых сексуальных отношениях известно немного. Цитируются слова Ольги: «Мы все были влюблены в него. Он мог быть очень вежливым и очень милым, но, вероятно, это было просто впечатление, которое он создавал. Потому что по своей сути он был плохим человеком – мстительным и злым». Ольга отрицала какой-либо роман со Сталиным при жизни.